První zmínky o saunách se objevují již v 11. a 12. století. Ve středověku byla parní lázeň oblíbená v celé Evropě, ale anály Klause Magnuse z 16. století uvádí že nikde nebyla tak důležitá jako v severní Evropě . Veřejná sauna byla v téměř každé vesnici. Finové jí již tehdy brali jako součást každodenního života, byla místem kde se setkávali a hovořili spolu. Sauna byla zároveň nejčistším místem ve vesnici či domě, proto se používala například i při porodech.
Kouřová sauna
Středověká sauna se od dnešních lišila především způsobem vyhřívání. Byla nazývána kouřová sauna (savusauna). Jejím hlavním znakem je její nepřehlédnutelná velmi tmavá barva. Černý odstín způsobují saze z otevřeného krbu. Jakmile stěny sauny naakumulují dostatečné množství tepla, je sauna vyvětrána a omyta od sazí. Vzduch saunové kabiny je poté opět vyhřát teplem stěn a krbu. Ačkoli saze špiní, sterilizují celou saunu. Dnes se s takovouto saunou setkáte jen vzácně . Například nejstarší fungující veřejná sauna ve Finsku v Tampere, nazývaná Rajaportin , je sauna kouřová.